Klarer Punktsieg für die 200-Tage-Linie

Trendbrief

In unserem Beitrag „Trendfolgeindikatoren – der MACD“ wurden der Aufbau und die Wirkungsweise des MACD ausführlich beschrieben. Dabei wurden auch die konzeptionellen Unterschiede zu anderen Indikatoren wie z.B. der Trend-Stärke oder der 200-Tage-Linie herausgearbeitet. Im vorliegenden Beitrag werden die quantitativen Ergebnisse des MACD im Vergleich zur 200-Tage-Linie bewertet. Konkret:
 
Die Entwicklung von Indikatoren ist kein Selbstzweck. Ziel ist, dass diese Instrumente der technischen Analyse zuverlässige Signale für die Ein- und Ausstiege in die Märkte generieren. Im Trendbrief wird mit dem GD200 ein seit Jahrzehnten erfolgserprobte Signalgeber angewendet. An diesem müssen sich alle anderen Indikatoren messen lassen. Hierzu eignen sich die Backtest-Ergebnisse für den MACD, die mit den Resultaten der Trendbrief-Strategie verglichen werden können. Zunächst aber noch eine Vorbemerkung:
 
Im Grundlagenbeitrag über den MACD wurde darauf hingewiesen, dass es zwei unterschiedliche Arten der Signalgenerierung gibt. Zum einen werden die Kreuzungspunkte des Indikators mit der Trigger-Linie als Handelssignale für Kauf- bzw. Verkaufs-Positionen interpretiert. Zum anderen werden in einer alternativen Interpretation die Null-Durchgänge als Trading-Signale verwendet. Das Ergebnis:
 
Der MACD liefert nur auf Wochenbasis brauchbare Resultate
 
Im Chart unten ist die Kursentwicklung des Dax von 1990 bis Anfang Juni 2019 auf Wochenbasis abgebildet. Unterhalb der Dax-Kurve ist eine Tabelle mit verschiedenen Testergebnissen eingeblendet. Für den MACD wurden die beiden oben beschriebenen Signalvarianten sowohl auf Tages- als auch auf Wochenbasis getestet. Die Ergebnisse wurden mit der GD200-Strategie verglichen. Sie sehen:
 

Die Trigger-Linien-Methode liefert auf Tagesbasis bei insgesamt 312 Trades und einer Trefferquote von 44% mit 3466 Dax-Punkten ein unbefriedigendes Ergebnis, da der Dax im gleichen Zeitraum um ca. 10.500 Punkte gestiegen ist. Bei Anwendung der Null-Linie als Signalgeber wird mit erheblich weniger Trades ein sichtbar besseres Resultat von 8388 Punkten erzielt. Im Vergleich hierzu schneidet die 200-Tage-Linie mit einem Gewinn von 12.198 Punkten bei lediglich 27 Signalen allerdings um Längen besser ab. Die Auswertung auf Wochenbasis sieht wie folgt aus:
 
Aus der Tabelle geht klar hervor, dass der MACD das beste Ergebnisse mit 10.028 Punkten im Wochenchart – unter Verwendung der Null-Durchgänge als Trigger – erzielt. Die Signale sind im Chart mit grünen Pfeilen für den Einstieg und roten Pfeilen für den Ausstieg visualisiert. Zusätzlich wurde der Verlauf der Kapitalkurve (Strategy Equity) unterhalb des MACD eingefügt. Dennoch hat auch hier die Trendbrief-Strategie eindeutig die Nase vorn: Mit nur elf Signalen und einer Trefferquote von 73% wird ein um 2000 Punkte besseres Resultat erzielt. Daher lautet das Fazit:
 
Der MACD entfaltet seine volle Stärke bei Anwendung auf Wochenbasis und der Null-Linie als Ein- bzw. Ausstiegssignal. Als Ersatz für die 200-Tage-Linie konnte sich der Indikator aufgrund der deutlich schlechteren Testergebnisse jedoch nicht qualifizieren. Deshalb:
 
Im Trendbrief verlassen wir uns seit mehr als drei Jahrzehnten auf die 200-Tage-Linie. Diese hat sich bislang im Vergleich zu allen anderen Handelsansätzen als robuster und erfolgreicher herausgestellt. Überzeugen Sie sich selbst. Testen Sie den Trendbrief kostenlos. Als Mitglied der Trendbrief-Gemeinde bekommen Sie Woche für Woche zahlreiche Tabellen und Auswertungen sowie konkrete Empfehlungen und Handlungsanweisungen auf Basis der 200-Tage-Linie. Dazu erhalten Sie börsentäglich im „Trendbrief am Mittag“ alle Informationen, die Sie für Ihr Positions-Management und Ihre Handelsentscheidungen benötigen.

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