DGAP-News: f-fex AG bringt neues, innovatives Fondsrating auf den Markt (deutsch)

Mittwoch, 13.03.19 08:00
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f-fex AG bringt neues, innovatives Fondsrating auf den Markt

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f-fex AG bringt neues, innovatives Fondsrating auf den Markt

13.03.2019 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

f-fex AG bringt neues, innovatives Fondsrating auf den Markt

- Intelligente Ratingmethodik setzt auf neue Kennzahlen und

Berechnungsverfahren

- Prognosegüte als zentrale Stellgröße des Verfahrens

- Einsatz des Ratings in f-fex Portfolio-Advisory Tools

- Ratings für Investoren und Berater kostenfrei

Bad Homburg, 13.03.2019 - Die Frankfurter Fonds Experten der f-fex AG

bringen ein neues Fondsrating auf den Markt, das mit modernen Kennzahlen und

innovativen Berechnungsverfahren die Bewertung und Auswahl von Fonds

signifikant verbessert und erleichtert. Das intelligente quantitative

Verfahren nutzt neben der Historie klassischer Performance- und

Risikokennzahlen verschiedene zukunftsorientierte Szenariotechniken, die das

Ratingsystem in Abhängigkeit der Marktlage und der Besonderheiten einzelner

Anlageklassen laufend in Bezug auf seine Prognosegüte optimieren.

"Die Motivation für die Entwicklung unseres Ratings war die Notwendigkeit,

ein aussagefähiges und nachhaltig performancegenerierendes

Fondsselektionsverfahren für unsere Robo- und Portfolio-Advisory Tools zu

finden" sagt Dr. Tobias Schmidt, Vorstand und CEO der f-fex AG. "Allerdings

hat uns keines der derzeit am Markt verfügbaren Ratings überzeugt, weshalb

wir uns entschieden haben, ein eigenes, intelligentes Ratingsystem zu

entwickeln. Die damit erzeugten Ratingergebnisse stellen wir nun anderen

Investoren und Beratern über finanzen.net und f-fex.de kostenfrei zur

Verfügung", so Schmidt.

Intelligente Ratingmethodik optimiert Prognosegüte

Das f-fex Ratingkonzept wurde entwickelt, um Fonds zu identifizieren, die

mit vertretbarem Risiko eine nachhaltige Überrendite gegenüber ihrer

Vergleichsgruppe erzielen. Zentrale Stellgröße für das f-fex Ratingkonzept

ist daher die Prognosegüte, die das Rating in Bezug auf die risikoadjustiere

Rendite eines Fonds liefert. Die Gewichtung der Ratingindikatoren wird dabei

vom System für jede Peergroup laufend überprüft und gegebenenfalls

angepasst. Im Ergebnis ergeben sich damit jeweils Peergroup-eigene

Indikatorgewichte, die sich im Zeitverlauf ändern und so die optimale

Aussagekraft des Ratings gewährleisten.

Die höchste Prognosegüte zeigt sich dabei naturgemäß auf den kürzesten

Zeitraum, d.h. 1 Jahr. Aber auch auf die 3- und 5-Jahresperspektive liefert

das Ratingsystem für die wichtigsten Anlageklassen bzw. Peergroups sehr

zufriedenstellende Ergebnisse. "Selbstverständlich ist ein gutes Rating von

heute noch keine hundertprozentige Garantie dafür, dass der betreffende

Fonds morgen der Top-Outperformer sein wird", so Schmidt. "Wenn unsere

Ratings aber im Durchschnitt die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir mit

gut oder sehr gut gerateten Fonds tatsächlich Outperformance generieren

können, sind wir überaus zufrieden. Unsere intelligente Maschine erspart uns

da viel händische Analysearbeit."

Prognosegüte des Ratings nach 3 Jahren (Outperformance p.a. vs.

Durchschnitt)

Rating Peergroup Peergroup

Note Aktien Welt Renten Euroland EUR

A 1,9% 1,0%

B 0,8% 0,4%

C -0,2% -0,1%

D -0,5% -0,2%

E -1,6% -0,8%

Das f-fex Rating umfasst alle Fonds bzw. Fondsanteilsklassen mit einer

Fondshistorie von mindestens 5 Jahren und Zugehörigkeit zu einer hinreichend

homogenen Vergleichsgruppe (Peergroup) von mindestens 20 Fonds. Alle

Anteilsklassen eines Fonds werden separat bewertet. Zum 28.02.2019 haben

demnach 4.230 Fonds bzw. 10.775 Anteilsklassen in 60 Peergroups ein f-fex

Rating.

Das Rating basiert auf 3 Renditeindikatoren und 4 Risikoindikatoren, deren

jeweilige Ausprägung entweder auf einer historischen Datenreihe (Rückblick)

basiert oder als Szenario-Berechnung (Ausblick) generiert wird. Das Rating

selbst wird jeweils zum Monatsultimo berechnet. Die Ergebnisse werden in 5

Ratingklassen von A (sehr gut) bis E (schwach) unterteilt. Weitere Details

zur Rating-Methodik sind auf der f-fex Website zu finden.

Nutzen und Nutzung

Das Rating findet einen ersten Verwendungsniederschlag in den f-fex

Portfolio-Advisory Tools "PAUL" (für Fondspolicen) und "INA" (für

Fondsdepots). Auch für die neue Robo-Advisor Plattform, deren Start für das

erste Quartal 2019 geplant ist, wird das f-fex Rating als

Selektionsunterstützungstool zur Verfügung stehen.

Die kostenfreie Veröffentlichung der Ratings soll jedoch auch für jene

Marktakteure Nutzen stiften, die die f-fex Portfolio-Advisory Tools nicht

einsetzen. Die Ratings sind ab sofort kostenfrei auf den Websites von f-fex

und finanzen.net abrufbar. Darüber hinaus können die Ratings als Datenfile

von f-fex bezogen werden. Für Fondsgesellschaften stehen zur werblichen

Nutzung der Ratingsiegel verschiedene Lizenzmodelle zur Verfügung.

Über f-fex:

f-fex ist der erste Komplett-Anbieter für das digitale Management von

Fondspolicen und Fondsdepots. Das Mitte 2017 von erfahrenen Vorständen und

Managern gegründete Unternehmen bündelt einzigartiges Fonds- und

Versicherungs-Know-how. Mit ihren digitalen Lösungen stärkt die f-fex AG das

Fondspolicen-Geschäft der Versicherer und unterstützt Berater und Vermittler

dabei, ihre Kunden mittels intelligenter Portfolio-Advisory Tools effizient

und renditeorientiert zu beraten. Darüber hinaus schafft f-fex intelligente

Lösungen für das fondsbasierte Vermögensmanagement von Vermögensverwaltern

und Finanzvertrieben.

Pressekontakt:

f-fex AG, Dornbachstraße 1a, 61352 Bad Homburg

Tel.: +49 (0)6172 2655-372

Mail: presse@f-fex.de, Internet: http://www.f-fex.de

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Quelle: dpa-AFX


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