Rosenheim (boerse.de) - Die Royal Bank of Scotland hat den ersten ETF auf einen Managed Futures Index herausgebracht, der ein Trendfolgemodell anwendet.
Systeme, die auf Managed Futures beruhen, werden als CTA-Systeme bezeichnet. Sie können sowohl auf fallende als auch auf steigende Kurse setzen. Die Signale basieren auf Computeranalysen.
In hypothetischen Backtests hätte der Fonds seit Juni 2007 mehr als 10,2 Prozent erwirtschaftet, wobei die Volatilität gering ist. Der RBS CTA Index ETF (ISIN: LU0653608454) hat eine jährliche Managementgebühr von 0,75 Prozent.
Quelle: boerse.de