DAXplus Minimum Variance Germany

DAXplus Minimum Variance Germany bildet das varianzminimale Portfolio basierend auf DAX ab. Damit wird quartalsweise in ein aus DAX-Werten bestehendes Portfolio investiert, welches die geringstmögliche Varianz besitzt. Zentrale Bestimmungsfaktoren dieses Index sind somit die Varianz der DAX-Titel sowie deren Korrelation zueinander. Darüber hinaus gilt es zu berücksichtigen, dass im DAXplus Minimum Variance Germany Index Leerverkäufe ausgeschlossen werden. Eine Kappung bei Einzelwerten findet bei 10% statt. Aktien, die bei der Varianzanalyse (sog. Schätzperiode) ein Gewicht von 0% erhalten, werden nicht in DAXplus Minimum Variance Germany berücksichtigt.


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