Double Stochastics DBS von Bressert – Technische Analyse

Aussage:
Der „Double Stochastics“ ist wie der „Double Smoothed Stochastics“ eine Variante des „Stochastik“-Indikators und geht auf Walter Bressert zurück. Grundidee war hier die „Stochastik“-Formel doppelt anzuwenden, also die Stochastik einer „Stochastik“ zu berechnen, um Fehlsignale, die durch Oszillation an Extremzonengrenzen auftreten, einzuschränken. Während die erste „Stochastik“-Anwendung die Schwingung des Charts nachbildet und bereinigt, beschreibt die zweite Anwendung das Schwingungsverhalten des ersten „Stochastik“. Dies führt, ähnlich wie bei der „Double Smoothed Stochastics“, gegenüber der einfachen „Stochastik“ zu einem eindeutigeren Kurvenverlauf. Während bei der Doppelglättung des „DSS“ die interpretationswürdigen Ausschläge mit mittleren Amplituden durch Glättung abgeschwächt werden, wirkt „DBS“ eher verdeutlichend. Die Schwingungen werden teils gedämpft und teils intensiviert, so dass sie die gegenüberliegenden Extremzonen größtenteils erreichen.

Berechnung:
Die Berechnung erfolgt durch Anwendung der „Stochastik“-Formel auf eine Stochastikkurve. Es sei darauf hingewiesen, dass die zwei Anwendungen sich insofern unterscheiden, dass die erste noch Low- und High-Kurse involviert, die es bei der zweiten Anwendung nicht mehr gibt, so dass hier mit einfachen n-Perioden-Maxima und -Minima gearbeitet wird. Die gewählte exponentielle Glättung hat in beiden Fällen dieselbe Periodenzahl.

Formel:
STO = EMAx( (C – Minn(L)) / (Maxn(H) – Minn(L)) ) DBS = 100 * EMAx( (STO – Minn(STO)) / (Maxn(STO) – Minn(STO)) ) wobei x = Periodenzahlen der Glättung n = Periodenzahl für die Range

Einstellung:
n = 10 x = 3

Interpretation:
Die Aussage des „DBS“ ist identisch mit der des „Stochastik“, d.h. in der Standardinterpretation wird er zur Overbought-/Oversold-Indikation verwendet. Die Extremzonen liegen dabei bei 20/80. Signale können z.B. bei Kreuzung der Mittelpunktslinie oder beim Verlassen der Extremzonen gesetzt werden. Darüber hinaus empfiehlt Bressert klare Handelsregeln der folgenden Konstruktion: Zunächst setzt er Zonen an den Grenzen 40 und 70. Für ihn ist nicht der Ein- oder Austritt aus diesen Zonen ein direktes Handelssignal, sondern es wird zunächst ein Setup-Zustand eingenommen, sobald der „DBS“ in diesen Zonen einen Wendepunkt herausbildet. Das Kaufsignal erfolgt im Anschluss erst dann, wenn sich die Kurse in der gewünschten Richtung über den Wendepunkt hinaus bewegen. Genauer: Es wird ein Buy-Setup gesetzt, wenn der „DBS“ unterhalb von 40 nach oben dreht. Ein Kauf-Signal erhält man im Anschluss an das Setup, sobald die Kurse über das Hoch zum Zeitpunkt des Setups steigen. Andersherum erfolgt ein Sell-Setup (und das Buy-Setup erlischt), wenn der „DBS“ oberhalb von 70 nach unten dreht. Ein Short-Signal wird ausgelöst, wenn anschließend die Kurse unter den Low-Kurs zum Zeitpunkt des Sell-Setups fallen. Diese Signale haben für Bressert allerdings nur dann Gültigkeit, wenn sie mit einem übergeordneten, längerfristigen Trend verträglich sind: Während der „DBS“ Zyklen von 20 Tagen ausweist, sollte übergeordnet ein 10-Wochen-Trend bestimmt werden. Dies kann beispielsweise durch den Vergleich zweier verschiedener gleitender Durchschnitte geschehen (kurzer GD oberhalb von langem GD = Aufwärtstrend, kurzer GD unterhalb von langem GD = Abwärtstrend, vgl. „MACD“). In einem Aufwärtstrend werden dann keine Verkaufssignale verfolgt, in einem Abwärtstrend keine Kaufsignale. Allerdings können diese Signale als Exit-Signale zur Gewinnmitnahme genutzt werden.

Empfehlung:
Nach Kaufsignalen sollte ein Absicherungs-Stop beim Tief des Zyklus (zwischen Buy-Setup und Kaufsignal) gesetzt werden und analog bei Verkaufssignalen beim Hoch des Zyklus (zwischen Sell-Setup und Verkaufssignal).

Querverweise:
StochastikDSS

Quelle:
Thomas Müller, TM BÖRSENVERLAG AG: Das GROSSE Buch der TECHNISCHEN INDIKATOREN

P.S.: Profitieren Sie bereits von unseren kostenlosen Börsen-Newslettern? Klicken Sie hier...

Kurssuche

© 1994-2019 by boerse.de - Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG - boerse.de übernimmt keine Gewähr