Marktübersicht

Technische Indikatoren

Stochastic RSI Oszillator stochRSI Chande – Technische Analyse

Aussage:

Der „Stochastic RSI Oszillator“ geht wie der CMO und VLDMI auf Tushar Chande und Stanley Kroll zurück und ist eine Weiterentwicklung des „RSI“. Er entsteht durch eine Kombination des bekannten Stochastik-Indikators mit dem „RSI“, indem die Stochastik-Berechnung auf die „RSI“-Kurve angewendet wird. Ergebnis ist wieder eine zwischen 0 und 100 oszillierende Kurve, die als Overbought-/Oversold-Oszillator zu verwenden ist.


Berechnung:

Analog der Stochastik-Formel ist der „stochRSI“ das Verhältnis des Abstands des „RSI“ von seinem n-Periodentief zur n-Periodenrange des „RSI“. Die Zeiträume der beiden Indikatoren werden aus Symmetriegründen gleich gehalten. Der resultierende Wert wird meist nicht mehr geglättet.


Formel:

stochRSI = 100 * (RSI – Minn(RSI)) / (Maxn(RSI) – Minn(RSI))

wobei

n = Periodenzahl für RSI und Stochastik


Einstellung:

n = 14


Interpretation:

Der Stochastic RSI zeigt im Vergleich zum RSI einen steileren, eindeutigeren Verlauf und hält sich häufig bei den Grenzwerten 0 und 100 auf. Der Indikator hat nicht, wie sonst üblich, Extremzonen, sondern zeigt bei einem Wert von 100 eine Überkauftsituation und bei einem Wert von 0 eine Überverkauftsituation an.


Empfehlung:

Diese Kombination von Indikatoren durch Hintereinanderschaltung stellt eine einfache Möglichkeit dar, Indikatoren zu variieren, zu verfeinern und ggf. zu verbessern. Zum Beispiel können ohne weiteres Varianten des „stochRSI“ erzeugt werden, indem man statt des „RSI“ den „CMO“, „RMI“, „VLDMI“ oder ähnliche Indikatoren einsetzt.


Querverweise:
RSIStochastikCMO


Quelle:
Thomas Müller, TM BÖRSENVERLAG AG: Das GROSSE Buch der TECHNISCHEN INDIKATOREN

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Quelle: Eigene Berechnung

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