Marktübersicht

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Implizierte Volatilität

Die implizite Volatilität ist eine, in dem aktuellen Kurs der Option bereits enthaltene (antizipierte) Erwartung der Marktteilnehmer über die künftige Schwankungsbreite.

Siehe auch historische Volatilität.

Börsenlexikon

Im boerse.de-Lexikon finden Sie von A bis Z umfassende Erklärungen zu über 2000 Begriffen aus dem Börsengeschehen.
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