Deutsche Bank, Commerzbank: Credit Default Swaps im Vergleich

Sorgen über eine schwache Ergebnisentwicklung bei Banken, über Kreditausfälle und sogar Bankpleiten haben in der vergangenen Woche Aktien der Finanzbranche in ganz Europa schwer belastet. Die Kosten für außerbörslich gehandelte Versicherungen (Credit Default Swaps, CDS) sind wegen Sorgen um faule Kredite und möglicher Bankenpleiten auf Mehrjahreshochs gestiegen. Die Credit Default Swaps der Deutschen Bank sind allein seit Mitte Januar um rund 60 Prozent angesprungen.

Durch Credit Spreads, also Risikoaufschläge, können Anleger die Bonität des jeweiligen Zertifikate-Emittenten einschätzen. Die Zahlungsfähigkeit ist dabei ein wichtiges Kriterium, da es sich bei Zertifikaten um Schuldverschreibungen handelt. Dabei gilt: Je höher der entsprechende Credit Spread, desto höher die Ausfallwahrscheinlichkeit und folglich auch Risiko. Alle Daten beziehen sich auf fünf Jahre laufende Credit Default Swaps und Unternehmensanleihen als Referenzobjekte. Die angeführten Basispunkte stellen die Versicherungsprämie dar, um sich gegen einen Ausfall abzusichern:


Stand: 12.02.2016 - zur Seite...

Wie es jetzt mit der Deutsche Bank Aktie weitergeht sowie eine Risiko-Einstufung finden Sie im boerse.de-Aktienreport, den Sie hier gerne kostenlos abrufen können...

Quelle: boerse.de